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要设置香港手机号接收短信，可以按照以下步骤进行。
1、选择运营商：根据所在地区选择合适的运营商，例如中国移动、中国联通等，确保该运营商提供短信接收服务。
2、购买香港手机号：在香港运营商处购买一个手机号，可能需要提供相关证件和资料。
3、前往运营商营业厅或官方网站：前往所选运营商的营业厅或访问其官方网站，了解具体的短信接收设置步骤。
4、提交相关设置申请：根据运营商的要求，提交相关的设置申请，包括手机号码、个人信息等。
5、等待审核与激活：提交申请后，等待运营商审核并激活手机号码，以便开始接收短信。
具体的设置步骤和要求可能因运营商而异，因此建议直接联系所选运营商或访问其官方网站以获取详细的设置指南，由于涉及到个人信息和隐私，请确保在办理过程中注意保护个人信息的安全。